Išgyvenamumo klaida (Survivorship Bias)

Trumpai

1. Trumpa santrauka

Kai analizuojame sėkmę, matome tik nugalėtojus – klestinčias įmones, vis dar stovinčius pastatus, žmones, kuriems pavyko. Mes niekada nematome nesėkmių, nes jos išnyko. Tai sukuria pavojingai iškreiptą tikrovės vaizdą, kuriame mes pervertiname savo sėkmės galimybes, neteisingai nustatome sėkmės priežastis ir darome išvadas iš neišsamių duomenų. Pati svarbiausia informacija beveik visada yra ta, kurios trūksta.

2. Mokslinis pagrindas

2.1. Atradimas ir istorija

Išgyvenamumo klaidos intelektualinis pripažinimas moderniąją statistiką lenkia daugiau nei dviem tūkstantmečiais, nors oficialus matematinis jos traktavimas atsirado tik Antrojo pasaulinio karo metais.

Senovės ištakos (V a. pr. Kr.): Ankstyviausias dokumentuotas pastebėjimas priklauso Meloso Diagorui, graikų poetui ir žinomam ateistui. Kai jam kaip dieviškojo įsikišimo įrodymą parodė lenteles su nutapytais maldininkais, išgyvenusiais laivų katastrofas, Diagoras atsakė: „Aš matau tuos, kurie buvo išgelbėti, bet kur nutapyti tie, kurie nuskendo?“ Šis anekdotas, kurį Ciceronas išsaugojo veikale De Natura Deorum, atskleidžia visą šališkumo mechanizmą – išgyvenusieji yra matomi ir girdimi; mirusieji tyli.

Formalizavimas Renesanso epochoje (XVII a.): Francis Baconas įtraukė šį pastebėjimą į savo „Proto stabų“ teoriją, konkrečiai į „Genties stabus“. Jis pastebėjo, kad žmogaus intelektą labiau veikia teigiami, o ne neigiami dalykai – sėkmės užfiksuojamos, o nesėkmės dingsta iš įrašų.

Matematinis traktavimas Antrajame pasauliniame kare (1943 m.): Abrahamo Waldo darbas Kolumbijos universiteto Statistikos tyrimų grupėje sukūrė pirmąjį griežtą matematinį pagrindą, leidžiantį spręsti išgyvenamumo klaidos problemą, amžiams pakeičiantį operacijų tyrimus ir karinę strategiją.

Finansų ekonomikos revoliucija (XX a. 10-asis dešimtmetis): Tyrėjai, įskaitant Browną, Goetzmanną, Eltoną, Gruberį ir Blake'ą, kiekybiškai įvertino šališkumo poveikį investicinių fondų ir rizikos draudimo fondų veiklos duomenims, įrodydami jo milžinišką poveikį investicijų analizei.

Populiarioji filosofija (XXI a. 1-asis dešimtmetis): Nassimas Nicholas Talebas iškėlė išgyvenamumo klaidą iš statistinės sąvokos į filosofinę pasaulėžiūrą knygose Fooled by Randomness (2001) ir The Black Swan (2007).

2.2. Pagrindiniai tyrėjai

2.3. Svarbiausi tyrimai

Orlaivių pažeidžiamumo analizė (Waldas, 1943 m.)

Per Antrąjį pasaulinį karą Statistikos tyrimų grupės buvo paprašyta nustatyti, kur dėti šarvus ant bombonešių. Kariškiai pateikė duomenis, rodančius kulkų skylių koncentraciją grįžtančiuose lėktuvuose: dideli pažeidimai fiuzeliaže, sparnuose ir uodegoje, bet minimalūs pažeidimai varikliuose ir kabinose.

Kariškių intuityvi išvada buvo šarvuoti tas vietas, kurios patiria daugiausiai smūgių. Waldo kontrintuityvi įžvalga visiškai pakeitė šią rekomendaciją: šarvuoti variklius ir kabinas – sritis, kuriose pažeidimų nebuvo pastebėta.

Jo argumentas: priešo ugnis greičiausiai buvo paskirstyta atsitiktinai visame lėktuve. „Trūkstamos“ kulkų skylės varikliuose nebuvo įrodymas, kad į variklius nebuvo pataikyta – jos buvo įrodymas, kad lėktuvai, kuriems pataikė į variklį, negrįžo. Kariškiai tyrinėjo žalą, kurią galima išgyventi, o ne mirtiną žalą.

Waldas tai formalizavo savo memorandume „Lėktuvų pažeidžiamumo vertinimo metodas, pagrįstas išgyvenusiųjų pažeidimais“, nustatydamas, kad išgyvenusių lėktuvų pataikymų tankis yra atvirkščiai proporcingas pataikymų į tą sritį mirtinumui.

Investicinių fondų išgyvenamumo klaida (Brown, Goetzmann ir kt., 1992 m.)

Šiame straipsnyje, paskelbtame Review of Financial Studies, įrodyta, kad standartinės finansų duomenų bazės sistemingai trynė likviduotų ar sujungtų fondų įrašus. Kadangi fondai beveik visada likviduojami dėl prastų rezultatų, šis sutrumpinimas sukūrė statistinį miražą – dėl jo vidutiniai fondų rezultatai atrodė geresni nei tikrovėje, o tarp kintamumo ir grąžos atsirado klaidingos koreliacijos, imituojančios „įgūdžius“ ten, kur jų nebuvo.

Išgyvenamumo klaida ir investicinių fondų veikla (Elton, Gruber ir Blake, 1996 m.)

Šis reikšmingas tyrimas stebėjo kiekvieną investicinį fondą, egzistavusį 1976 m. pabaigoje. Pagrindinės išvados:

• Išgyvenamumo klaida padidino metinę grąžą maždaug 0,9 % (90 bazinių punktų)
• Klaida buvo žymiai didesnė mažuose fonduose nei dideliuose
• Prie klaidos prisidėjo ir susijungę fondai (dažnai slepiantys prastus rezultatus didesniuose fonduose), ir tie, kurie buvo likviduoti

Šios išvados, pakoregavus klaidą, suteikė tvirtą empirinį pagrindą Efektyvios rinkos hipotezei.

2.4. Neurologinis pagrindas

Išgyvenamumo klaida kyla iš pagrindinių žmogaus pažinimo savybių:

1-osios sistemos mąstymas: Danielio Kahnemano „greitojo mąstymo“ sistema painioja „atgaminimo lengvumą“ su „pasikartojimo dažnumu“. Kadangi sėkmingus pavyzdžius (Steve'as Jobsas, Billas Gatesas) lengva prisiminti, mes intuityviai priskiriame didesnę tikimybę panašiems rezultatams, nei leidžia baziniai rodikliai.

Prieinamumo euristika: Vertindamos sprendimus, smegenys remiasi iškart prieinamais pavyzdžiais. Sėkmės pavyzdžiai iš prigimties yra labiau „prieinami“ – sėkmingos įmonės įtraukiamos į vertybinių popierių biržų sąrašus, o žlugusios – pašalinamos; sėkmingi pastatai stovi, o sugriuvę – pakeičiami naujais.

Raštų atpažinimo apribojimai: Žmogaus smegenys evoliucionavo taip, kad iš suvokiamų duomenų išgautų priežastinius pasakojimus, tačiau jos negali apdoroti duomenų, kurių nėra. Šis esminis apribojimas – galime analizuoti tik tai, ką matome – yra išgyvenamumo klaidos neuroninis pamatas.

Optimizmo šališkumo sąveika: Su savęs vertinimu susijusios neuroninės grandinės linkusios į optimizmą. Žiūrint į išgyvenamumo klaidos iškreiptus duomenis, šios grandinės skatina susitapatinti su nugalėtojais, o ne su tylia nesėkmių dauguma, taip skatindamos rizikingą elgesį.

3. Evoliucinė kilmė

Išgyvenamumo klaida yra giliai įsišaknijusi mūsų evoliuciniame pavelde, kaip modelių atpažinimo variklis, veikiantis aplinkoje, kur greitis dažnai pranokdavo tikslumą.

Prisitaikymo vertė protėvių aplinkoje: Mūsų protėviams buvo protinga sutelkti dėmesį į sėkmingas strategijas. Jei medžioklės technika, migracijos maršrutas ar maisto šaltinis leisdavo išgyventi, tai buvo verta pamėgdžioti. Nepasisekusieji – tie, kurie bandė kitus būdus ir mirė – nebuvo pasiekiami konsultacijoms. Mokymasis iš matomos sėkmės buvo greita, efektyvi euristika.

Energijos taupymas: Smegenys sunaudoja apie 20 % mūsų medžiagų apykaitos energijos. Nematomų duomenų analizė – įsivaizdavimas visų nesėkmių, kurių negalime pamatyti – reikalauja daug kognityvinių išteklių. Evoliucija palankiau vertino smegenis, kurios efektyviai apdorojo turimą informaciją, o ne išsamiai modeliavo nematomas alternatyvas.

Savybė, o ne klaida: Protėvių aplinkoje su santykinai stabiliomis sąlygomis ir iškart pastebimais rezultatais, išgyvenamumo klaida pagrįstas mokymasis dažnai buvo pakankamai geras. Jei kaimynas išgyveno žiemą naudodamas tam tikrą pastogės dizainą, jį nukopijuoti buvo protinga. Klaida tampa problemiška tik sudėtingoje, modernioje aplinkoje, kur nesėkmės yra sistemingai slepiamos, o „išgyvenusiųjų“ imtis yra visiškai nereprezentatyvi.

Prieinamumo neatitikimas: Mūsų smegenys evoliucionavo mažose grupėse, kur dauguma susijusių įvykių buvo tiesiogiai stebimi. Šiuolaikinėje visuomenėje mes susiduriame su informacija, filtruojama per kelis atrankos sluoksnius (žiniasklaidą, rinkas, istoriją), todėl mūsų prieinamumu pagrįsta intuicija tampa sistemingai klaidinanti.

4. Kaip pasireiškia šis šališkumas

4.1. Kasdieniame gyvenime

„Dabar tokių nebegamina“: Romos Panteonas, Viktorijos laikų raudonmedžio baldai ir 1950-ųjų buitinė technika, kuri „vis dar veikia“, yra statistinės išimtys, išgyvenusios šimtmečius griovimo. Prastai pastatyti romėnų daugiabučiai, kurie sugriuvo, pigūs Viktorijos laikų baldai, kurie supuvo, ir sugedusi 1950-ųjų technika sąvartynuose – nematomi. Mes lyginame tai, kas geriausia praeityje, su dabarties vidurkiu.

„Klasikinės“ muzikos klaida: Žmonės teigia, kad septintojo ir aštuntojo dešimtmečių muzika buvo geresnė, nes „visos to meto dainos yra klasika“. Tai ignoruoja faktą, kad buvo išleista tūkstančiai neoriginalių, prastai prodiusuotų dainų – radijo stotys groja tik tą 1 % išlikusių hitų. Mes lyginame išfiltruotus geriausius praeities kūrinius su 100 % šių dienų produkcijos.

Santykių patarimai iš laimingų porų: Ieškodami patarimų apie santykius, paprastai konsultuojamės su poromis, kurios vis dar kartu. Mes retai girdime tuos, kurie bandė tuos pačius metodus ir baigė skyrybomis, galbūt vadovaudamiesi patarimais, prisidėjusiais prie jų nesėkmės.

Restoranų rekomendacijos: Populiarūs restoranai mieste pagal apibrėžimą yra išgyvenusieji. Tūkstančiai žlugusių restoranų – galbūt su tomis pačiomis strategijomis – užsidarė ir nebegali mūsų įspėti apie tai, kas neveikia.

4.2. Darbovietėje

Mitai apie iškritusius iš universiteto: Žiniasklaida pabrėžia milijardierius, tokius kaip Gatesas, Jobsas ir Zuckerbergas, kaip įrodymą, kad studijų metimas atneša sėkmę. Tai ignoruoja dešimtis tūkstančių nebaigusių studijų žmonių su skolomis ir mažesnėmis gyvenimo pajamomis. Bazinė metusiųjų studijas sėkmės norma yra statistiškai mažesnė nei baigusiųjų; žinomi pavyzdžiai yra kraštutinės išimtys.

„Kaip man pavyko“ literatūra: Kaip pastebi Nassimas Talebas, žlugę verslininkai nerašo knygų pavadinimu „Kaip aš subankrutavau savo startuolį“. Sėkmingi verslininkai rašo „Kaip aš pasiekiau sėkmę“, ir jų patarimai (prisiimti didelę riziką, ignoruoti kritikus) gali būti būtent tas elgesys, dėl kurio nesėkmingiesiems nepavyko.

Samdymas pagal „sėkmingus“ profilius: Įmonės dažnai kuria darbuotojų samdymo profilius, remdamosi geriausių darbuotojų savybėmis. Tačiau joms trūksta duomenų apie atmestus kandidatus, kurie galėjo pasirodyti taip pat gerai, arba apie priimtus, bet nepritapusius ir išėjusius darbuotojus su panašiais bruožais.

Veiklos priskyrimo klaidos: Analizuodamos, kodėl tam tikri projektai pavyko, organizacijos tiria sėkmingas komandas. Jos negali tirti nesėkmių, kurios buvo apleistos, reorganizuotos arba kurių nariai išėjo – galbūt atrandant, kad tie patys „sėkmės veiksniai“ buvo abiejose pusėse.

4.3. Versle ir rinkodaroje

Verslumo „Sėkmės formulės“: Patarimų pramonė yra išgyvenusiųjų monopolis. „Sunkus darbas“, „atkaklumas“ ir „apsėdimas kokybe“ figūruoja sėkmingų verslininkų istorijose, bet apklausus žlugusių verslininkų „kapines“, greičiausiai būtų rastos tos pačios savybės. Skirtumas dažnai yra sėkmė, laikas ar išoriniai įvykiai.

Produktų atsiliepimai: Rinkodara demonstruoja patenkintus klientus. Nepatenkinti klientai, kurie išėjo, prašė grąžinti pinigus ar tiesiog dingo, nėra įtraukti į pasakojimą, iškraipant suvokiamą produkto efektyvumą.

Konkurentų lyginamoji analizė: Įmonės lyginasi su sėkmingais konkurentais, mokydamosi jų strategijų. Tačiau įmonės, kurios bandė panašias strategijas ir žlugo, buvo įsigytos, išformuotos ar pakeitė kryptį – jų nesėkmingos strategijos yra nematomos analizei.

4.4. Politikoje ir žiniasklaidoje

Istorinio naratyvo konstravimas: Istorija, kurią rašo išgyvenusieji, pateikia jų požiūrį kaip galutinį. Pralaimėjusių, žuvusių ar marginalizuotų asmenų požiūriai, perspėjimai ir siūlomos alternatyvos yra sistemingai nepakankamai atstovaujami.

Žiniasklaidos išgyvenamumas: Žiniasklaida nušviečia tas istorijas, kurios išgyvena redakcinę atranką. Tūkstančiai vienodai svarbių įvykių lieka nepaskelbti, formuojant visuomenės suvokimą apie egzistuojančias problemas ir veikiančius sprendimus.

Politinės strategijos „Pamokos“: Politikos analitikai tiria laiminčias kampanijas, norėdami išskirti sėkmės veiksnius. Tačiau kampanijos, kurios naudojo identiškas strategijas ir pralaimėjo, sulaukia mažiau dėmesio, todėl gali atsirasti ydingų strateginių rekomendacijų.

4.5. Sveikatos apsaugoje

Pirmojo pasaulinio karo šalmų paradoksas: Kai Pirmajame pasauliniame kare buvo pristatyti plieniniai šalmai, lauko ligoninės pranešė apie dramatiškai išaugusį galvos traumų skaičių. Kai kurie teigė, kad šalmai yra ydingi. Realybė: prieš šalmus šrapnelis į galvą nužudydavo karius vietoje (įrašyti kaip žuvę mūšyje, niekada nepasiekiantys ligoninių). Šalmai pavertė mirtinus atvejus išgydomais sužalojimais, pirmą kartą padarydami galvos žaizdas matomas duomenyse.

Didelio aukščio sindromas katėms: 1987 m. atliktas veterinarijos tyrimas parodė, kad katės, krentančios iš >7 aukštų, turėjo mažiau traumų nei krentančios iš 5-7 aukštų, o tai rodo, kad didesni kritimai buvo „saugesni“. Šališkumas: į duomenų rinkinį buvo įtrauktos tik tos katės, kurios buvo atvežtos pas veterinarus. Katės, mirusios nuo smūgio krentant iš 30 aukštų, buvo palaidotos, o ne gydomos – tai sukuria didelio aukščio saugumo iliuziją.

„Sveiko darbuotojo efektas“: Tyrimai dažnai rodo, kad pramonės darbuotojų mirtingumas yra mažesnis nei visos populiacijos – ne todėl, kad darbas gamykloje yra sveikas, bet todėl, kad darbo jėga neapima neįgalių, prikaustytų prie lovos ir mirtinai sergančių asmenų. Darbuotojai yra iš anksto atrinkti išgyvenusieji.

Traumų mirtingumo statistika: Nutolusių avarijų aukos kartais rodo mažesnį mirtingumą ligoninėse nei miesto aukos. Realybė: sunkiai sužeisti pacientai atokiose vietovėse miršta ilgo transportavimo metu, atvyksta „mirusi būklė“ (Dead on Arrival) ir yra pašalinami iš ligoninių statistikos. Miesto ligoninės priima kritinius pacientus gyvus, kurie vėliau miršta ligoninėje, išpūsdami miesto mirtingumo rodiklius.

4.6. Finansuose ir investavime

Investicinių fondų rezultatai: Standartinės duomenų bazės ištrynė likviduotų fondų įrašus. Kadangi fondai likviduojami dėl prastų rezultatų, duomenų bazės išvalydavo nesėkmes, todėl vidutiniai fondų rezultatai atrodė ~0,9 % didesni per metus nei tikrovėje.

Rizikos draudimo fondų duomenys: Rizikos draudimo fondai atsiskaito savanoriškai, įvesdami dvigubą klaidą: išgyvenamumo (žlugę fondai nustoja atsiskaityti) ir atgalinio pildymo / greitosios istorijos klaidą (sėkmingi fondai pradeda atsiskaityti ir atgaline data įrašo savo sėkmingus ankstyvuosius metus; nesėkmingi ankstyvieji fondai niekada neatsiskaito ir yra likviduojami). Malkielis apskaičiavo šį kombinuotą šališkumą kaip ~4,4 % metinę grąžos infliaciją.

S&P 500 atgalinis testavimas: Indekso sudėtis kinta, nes bankrutuojančios įmonės pašalinamos, o augančios pridedamos. Atliekant atgalinį testavimą naudojant dabartinį S&P 500 sąrašą pasiekiama nereali grąža, netyčia užtikrinant 100 % išgyvenamumą – atmetama kiekviena įmonė, kuriai nepavyko išgyventi tyrimo laikotarpiu.

„Karštos rankos“ iliuzija: Ankstyvi tyrimai rodė, kad fondų valdytojai gali nuosekliai įveikti rinką. Kai Brownas ir Goetzmannas pakoregavo pagal išgyvenamumo klaidą, didelė dalis šio tariamo įgūdžio dingo – „karšta ranka“ iš esmės buvo atsitiktinio skirstinio uodega.

5. Realaus pasaulio atvejų analizė

1 atvejis: Bombonešių šarvų sprendimas (Antrasis pasaulinis karas)

• Kontekstas: Dideli sąjungininkų bombonešių orlaivių nuostoliai nuo priešo ugnies paskatino kariškius pasiūlyti lėktuvus sutvirtinti šarvais. Tačiau šarvai prideda svorio, sumažina skrydžio nuotolį, manevringumą ir bombų talpą – juos reikėjo išdėstyti optimaliai.

• Kas atsitiko: Kariškiai surinko išsamius duomenis apie kulkų skyles bombonešiuose, grįžtančiuose iš misijų. Duomenys parodė didelį pažeidimų tankį fiuzeliažuose, sparnuose ir uodegose, bet minimalią žalą varikliuose ir kabinose. Kariuomenės vadai padarė išvadą, kad šarvai turi būti dedami ten, kur lėktuvai gauna daugiausiai smūgių.

• Kaip veikė šališkumas: Abrahamas Waldas suprato, kad duomenys atspindi tik išgyvenusiuosius. Lėktuvai, kuriems pataikė į variklius ir kabinas, negrįžo – jie nukrito į Lamanšo sąsiaurį ar Vokietijos laukus. „Trūkstamos“ kulkų skylės nebuvo įrodymas, kad varikliai nebuvo pamušti; tai buvo įrodymas, kad pataikymai į variklį buvo mirtini.

• Pasekmės: Waldas rekomendavo šarvuoti variklius ir kabinas. Jo metodai išgelbėjo daugybę gyvybių ir orlaivių ir toliau buvo naudojami Korėjos ir Vietnamo karuose.

• Išmoktos pamokos: Analizuojant rezultatus, visada klauskite: „Kas atsitiko tiems atvejams, kurių aš nematau?“ Įrodymų nebuvimas pats savaime gali būti svarbiausio reiškinio įrodymas.

2 atvejis: Investicinių fondų pramonės atradimas (XX a. 10-asis dešimtmetis)

• Kontekstas: Dešimtmečius vyko diskusijos, ar aktyvūs fondų valdytojai gali nuolat įveikti rinką („generuoti alfą“). Ankstyvieji tyrimai rodė, kad gali.

• Kas atsitiko: Tyrėjai Brownas, Goetzmannas, Eltonas, Gruberis ir Blake'as atrado, kad finansų duomenų bazės nuolat trynė likviduotų ar sujungtų fondų įrašus. Kadangi fondai beveik visada užsidaro dėl prastų rezultatų, duomenų bazės sistemingai šalino nesėkmes.

• Kaip veikė šališkumas: Šis sutrumpinimas sukūrė statistinį miražą, kuriame likę „išgyvenę“ fondai atrodė turintys didesnę vidutinę grąžą ir demonstravo akivaizdžius ryšius tarp kintamumo ir rezultatų, imituojančius įgūdžius.

• Pasekmės: Kai buvo pakoreguotas 0,9 % metinis šališkumas, daugelio aktyvių valdytojų tariamas pranašumas dingo, suteikiant tvirtą pagrindą Efektyvios rinkos hipotezei ir sukeliant revoliuciją finansinių tyrimų požiūryje į istorinius duomenis.

• Išmoktos pamokos: Bet koks duomenų rinkinys, kuriame yra iškritimų, uždarymų ar dingimų, turi būti analizuojamas atsižvelgiant į išgyvenamumo klaidą. Tai, kas atrodo kaip įgūdis ar geresni rezultatai, gali būti cenzūruotos imties artefaktai.

Istorinis pavyzdys: Diagoras ir šventyklos lentelės

Senovės graikų poetui Meloso Diagorui šventykloje buvo parodytos votyvinės lentelės – paveikslai, užsakyti jūreivių, kurie meldėsi dievams ir išgyveno laivų katastrofas. Jo draugas pateikė tai kaip dieviškosios apsaugos įrodymą.

Diagoro atsakymas tapo pamatiniu tekstu tikimybių filosofijoje: „Aš matau tuos, kurie buvo išgelbėti, bet kur nutapyti tie, kurie nuskendo?“

Nuskendę jūreiviai negalėjo užsakyti paveikslų. Stebėtojas, tiriantis tik šventyklos įrodymus, padarytų išvadą, kad malda garantuoja saugumą jūroje – tai išvada, padaryta vien iš cenzūruotos imties, kurioje galimybė pateikti įrodymus koreliavo su išgyvenimu.

Šis 2500 metų senumo anekdotas apibendrina, kodėl išgyvenamumo klaida yra tokia pražūtinga: išgyvenusieji yra vieninteliai, kurie gali papasakoti savo istoriją.

6. Šios klaidos kaina

6.1. Asmeniniai kaštai

Iškreiptas rizikos vertinimas: Matydami tik sėkmingus rizikos prisiėmėjus, asmenys neįvertina nesėkmės tikimybės. Universitetą metęs žmogus, kuris netapo milijardieriumi, verslininkas, kuris bankrutavo „darydamas viską teisingai“, investuotojas, kuris viską prarado dėl „garantuoto dalyko“ – jų patirtys yra nematomos, todėl kiti prisiima blogai apskaičiuotą riziką.

Klaidingai priskirti sėkmės veiksniai: Žmonės perima išgyvenusiųjų elgesį (atkaklumą, rizikos prisiėmimą, pasitikėjimą), nesuvokdami, kad tos pačios savybės buvo būdingos ir patyrusiems nesėkmę. Metai gali būti praleisti strategijoms, kurios niekada nebuvo tikrieji diferiancijuojantys veiksniai.

Išteklių švaistymas imitavimui: Vadovaujantis „sėkmės formulėmis“, gautomis iš išgyvenusiųjų duomenų, pastangos investuojamos į metodus, kurie iš tikrųjų nesukelia sėkmės – tik koreliuoja su ja matomoje imtyje.

Pažeistas savęs vertinimas: Kai vadovavimasis išgyvenusiųjų patarimais neatneša sėkmės, asmenys gali kaltinti save, o ne pripažinti, kad patarimai buvo pagrįsti klaidingais duomenimis.

6.2. Profesiniai kaštai

Investicijų nuostoliai: Finansuose išgyvenamumo klaida buvo įvertinta maždaug 0,9–4,4 % metine grąžos infliacija. Investuotojai, priimantys sprendimus remdamiesi nepakoreguotais istoriniais duomenimis, sistemingai pervertina tikėtiną grąžą ir nepakankamai įvertina riziką.

Strateginis klaidinimas: Verslo strategijos, gautos tiriant sėkmingas įmones, nepastebi įmonių, kurios naudojo identiškas strategijas ir žlugo. Ištekliai teka metodams, kurie atrodo pasiteisinę, bet gali būti atsitiktiniai.

Samdymas ir talentų sprendimai: Profiliai, pagrįsti sėkmingais darbuotojais, nepastebi potencialiai puikių kandidatų, kurie skiriasi nuo matomo modelio, o priimant tuos, kurie atitinka modelį, gali būti atkartojami bruožai nesusiję su tikraisiais rezultatais.

Produktų kūrimo nesėkmės: Mokymasis iš sėkmingų produktų, netyrinėjant panašių žlugusių produktų, veda prie investicijų į savybes ar metodus, kurie iš tikrųjų nebuvo sėkmės veiksniai.

6.3. Visuomenės kaštai

Istorinis nesusipratimas: Išgyvenusiųjų parašyta istorija pateikia iškreiptas perspektyvas. Prarasti požiūriai, alternatyvūs metodai ir pralaimėjusiųjų perspėjimai yra sistemingai pašalinami iš kolektyvinės atminties.

Politikos klaidinimas: Politika, pagrįsta sėkmingų rezultatų (ekonominių, socialinių, karinių) tyrimu, neatsižvelgiant į nesėkmes su panašiomis savybėmis, veda prie ydingų intervencijų.

Kultūrinių mitų kūrimas: „Savadarbės sėkmės“ naratyvas, sustiprintas išgyvenamumo klaidos, užtemdo sėkmės, laiko ir aplinkybių vaidmenį, formuojant požiūrį į nelygybę ir socialinį mobilumą.

Medicinos protokolo klaidos: Gydymo sprendimai, pagrįsti išgyvenusiųjų duomenimis, gali nepastebėti, kad tam tikri pacientai buvo gydomi nepakankamai arba kad sėkmingi rezultatai buvo pasiekti nepaisant, o ne dėl specifinių intervencijų.

6.4. Statistinis poveikis

7. Paslėpti privalumai

Išgyvenamumo klaida nėra grynai neigiama – ji atliko adaptacines funkcijas ir vis dar gali būti vertinga konkrečiuose kontekstuose.

Efektyvi mokymosi euristika: Stabiliose aplinkose su tiesiogiai stebimais rezultatais mokymasis iš išgyvenusiųjų yra greitas ir pakankamai tikslus. Jei dauguma pastogės dizainų, kurie veikė jūsų kaimynams, veiks ir jums, išgyvenusiųjų kopijavimas yra efektyvus.

Motyvacinė funkcija: Tam tikras susidūrimas su sėkmės istorijomis suteikia motyvacijos ir modelių, kuriais galima sekti. Visiškas visų nesėkmių suvokimas gali paralyžiuoti. Svarbiausia yra kalibruoti poveikį, o ne jį pašalinti.

Greitas sprendimų priėmimas: Kai greitis yra svarbesnis už tikslumą, turimų pavyzdžių (kurie iš prigimties turi išgyvenamumo klaidą) naudojimas gali būti geresnis nei uždelsta analizė. Ne kiekvienas sprendimas reikalauja išsamaus tyrimo.

Teisėtas modelių nustatymas: Kartais išgyvenusiųjų savybės yra tikrai priežastinės, o ne tik koreliuojančios. Srityse, kur nesėkmės režimai yra atsitiktiniai, o sėkmės veiksniai sistemingi, išgyvenusieji iš tiesų turi tikros informacijos.

Nepageidaujamas kraštutinumas: Norint visiškai pašalinti išgyvenamumo klaidą, reikėtų išsamiai išanalizuoti visas įmanomas nesėkmes prieš priimant bet kokį sprendimą. Tai kognityviškai neįmanoma ir praktiškai paralyžiuoja. Tikslas yra suvokimas ir tinkamas koregavimas, o ne visiškas pašalinimas.

8. Savianalizė: Ar turite šį šališkumą?

8.1. Įspėjamųjų ženklų kontrolinis sąrašas

• Dažnai cituojate sėkmingus žmones (Jobsą, Gatesą, Muską) kaip gyvenimo / karjeros strategijų įrodymą.
• Tikite, kad praeities produktai / muzika / meistriškumas apskritai buvo pranašesni už šių dienų.
• Priėmėte svarbių sprendimų, remdamiesi tik sėkmingų pavyzdžių tyrimu.
• Retai klausiate: „Kas atsitiko tiems, kurie bandė tai ir kuriems nepavyko?“
• Pasitikite istoriniais fondų / investicijų veiklos duomenimis, nevertindami jų kritiškai.
• Tikite, kad „sėkmė palieka pėdsakus“, kuriuos galima patikimai išgauti iš nugalėtojų.
• Atmetate sėkmę / laiką kaip svarbius veiksnius jūsų žavimose sėkmės istorijose.
• Davėte patarimų remdamiesi tuo, kas veikė jums, nesvarstydami apie kitus, kuriems tai neveikė.
• Manote, kad knygos / tinklalaidės „Kaip man pavyko“ yra labai įtikinančios.
• Analizuodami sprendimus, sutelkiate dėmesį į rezultatus, o ne į procesą, kuris prie jų atvedė.

Vertinimas:

• Pažymėta 0–2: Mažas polinkis
• Pažymėta 3–5: Vidutinis polinkis
• Pažymėta 6–8: Didelis polinkis
• Pažymėta 9–10: Labai didelis polinkis

8.2. Klausimai savianalizei

1. Kada paskutinį kartą aktyviai ieškojote nesėkmės istorijų prieš priimdami svarbų sprendimą?

2. Pagalvokite apie savo pasiektą sėkmę – kiek kitų žmonių bandė panašius metodus ir jiems nepavyko? Ar tikrai žinote?

3. Kokiais „akivaizdžiais“ sėkmės veiksniais tikite? Kaip patikrintumėte, ar šie veiksniai taip pat būdingi ir patyrusiems nesėkmę?

4. Kai gaunate patarimų iš sėkmingų žmonių, ar pagalvojate, kiek nesėkmingų žmonių davė tą patį patarimą?

5. Ar kas nors kada nors atkreipė jūsų dėmesį, kad darote išvadas iš neišsamių duomenų? Kaip reagavote?

8.3. Greitos diagnostikos scenarijus

Scenarijus: Svarstote galimybę pradėti verslą ir perskaitėte, kad 60 % jūsų pramonės įmonių, kurios susitelkė į klientų aptarnavimą, išgyveno pirmuosius 5 metus. Tai atrodo kaip tvirtas įrodymas, kad dėmesys klientų aptarnavimui yra raktas į išlikimą.

Kaip tai interpretuotumėte?

• A) „Puiku! Tikrai turėčiau teikti pirmenybę klientų aptarnavimui – duomenys aiškiai rodo, kad tai veikia.“ → Didelis polinkis
• B) „Įdomu, bet įdomu, koks procentas žlugusių įmonių taip pat teikė pirmenybę klientų aptarnavimui.“ → Vidutinis polinkis
• C) „Tai man nieko nesako nežinant klientų aptarnavimo rodiklių tarp žlugusių įmonių. Jei 60 % bankrutavusių įmonių taip pat susitelkė į klientų aptarnavimą, šis veiksnys neturi jokios nuspėjamosios vertės.“ → Mažas polinkis

9. Kaip atpažinti šį šališkumą kituose

9.1. Elgesio indikatoriai

Kalboje:

• Dažnas garsių sėkmės istorijų naudojimas kaip universalių įrodymų
• Apibendrinimai iš mažų matomų nugalėtojų imčių
• Sėkmės / laiko veiksnių atmetimas sėkmės pasakojimuose
• Ekstrapoliacija iš to, „kas veikia“, nepripažįstant nematomų nesėkmių

Priimant sprendimus:

• Per didelis pasikliovimas sėkmingų įmonių / žmonių atvejo analizėmis
• Nepakankamas bazinių rodiklių ir nesėkmių dažnio įvertinimas
• Lyginamoji analizė (benchmarking) išskirtinai tik su sėkmingais konkurentais
• Pasitikėjimas istoriniais veiklos duomenimis, nekvestionuojant duomenų rinkimo metodų

Argumentuose:

• Sėkmingų pavyzdžių egzistavimo naudojimas kaip strategijos pagrįstumo įrodymo
• Argumentavimas „X suveikė Y atvejui“, neatsižvelgiant į Z, kuriems X neveikė
• Įrodymų nebuvimo (nėra žinomų nesėkmių) interpretavimas kaip įrodymo, kad jų išvis nėra

9.2. Pokalbių „Raudonos vėliavos“

Frazės, kurias žmonės sako būdami veikiami šio šališkumo:

• „Pažiūrėkite į [garsi sėkmė] – jie padarė X, ir tai suveikė!“
• „Visi sėkmingi mano pažįstami žmonės turi Y savybę.“
• „Duomenys rodo, kad šis metodas turi puikią istoriją.“
• „Dabar tokių dalykų nebegamina.“
• „Kiekviena puiki įmonė turi šią savybę.“

Argumentų tipai:

• Indukcija iš matomos sėkmės, neatsižvelgiant į nesėkmių dažnį
• „Įrodymas pavyzdžiu“, naudojant išskirtinai išlikusius atvejus

Klausimai, kurių jie vengia:

• „Kiek žmonių bandė šį metodą ir jiems nepavyko?“
• „Koks yra šios strategijos sėkmės bazinis rodiklis?“
• „Kodėl galime nematyti nesėkmių šiame duomenų rinkinyje?“

9.3. Situaciniai trigeriai

Aplinkybės, aktyvuojančios šališkumą:

• Prieiga prie kuruojamų sėkmės istorijų (žiniasklaida, knygos, konferencijos)
• Duomenų bazių analizė, kuriose veikia iškritimo / uždarymo / ištrynimo mechanizmai
• Bet koks vertinimas, kai nesėkmės dingsta iš akiračio
• Retrospektyvinė dabartinių rinkos lyderių analizė

Emocinės būsenos, didinančios pažeidžiamumą:

• Optimizmas dėl jau priimto sprendimo
• Noras pateisinti pasirinktą požiūrį
• Žavėjimasis sėkminga asmenybe

Laiko spaudimas:

• Skuba sumažina tikimybę ieškoti paneigiančių (nesėkmės) duomenų
• Terminuotumas skatina rinktis prieinamus pavyzdžius, o ne išsamią paiešką

10. Kognityvinės šališkumo mažinimo strategijos

10.1. Skubūs metodai

Diagoro klausimas: Prieš priimdami bet kokį sprendimą, pagrįstą sėkmės pavyzdžiais, atvirai paklauskite: „Kur yra nuskendusieji?“ Kas tai bandė ir patyrė nesėkmę? Kodėl aš jų nematau?

Apverskite duomenis: Kai pateikiamos išgyvenusiųjų savybės, mintyse sukurkite „nesėkmių kapines“. Ar žlugę atvejai taip pat turėtų šias savybes? Jei nežinoma, duomenys yra neišsamūs.

Bazinio rodiklio patikrinimas: Prieš ekstrapoliuodami iš sėkmės atvejų, įvertinkite vardiklį. „Iš visų, kurie bandė šį metodą, kokiai daliai pavyko?“ Jei nežinote, pripažinkite neapibrėžtumą.

Nesėkmių režimų inventorizacija: Išvardinkite visus būdus, kuriais analizuojami pavyzdžiai galėjo žlugti ir dingti. Automobilių įmonės, kurios bankrutavo, restoranai, kurie užsidarė, fondai, kurie buvo likviduoti – kur jie dingo?

Šaltinio kvestionavimas: Bet kokiam duomenų rinkiniui užduokite klausimą: „Koks yra iškritimo / ištrynimo / išgyvenamumo mechanizmas?“ Kaip pašalinamos nesėkmės? Tai atskleidžia šališkumo struktūrą.

10.2. Ilgalaikės strategijos

Sąmoningai tyrinėkite nesėkmes: Ieškokite analizių po įvykių (post-mortems), bankrotų analizių, žlugusių startuolių istorijų. „CB Insights“ ataskaitos „Startup Failure Post-Mortems“ ir panašūs ištekliai pateikia tylius įrodymus, kurių paprastai trūksta.

„Pre-Mortem“ praktika: Prieš pradėdami projektus, atlikite analizę prieš mirštant („pre-mortems“) – įsivaizduokite, kad projektas žlugo, ir dirbkite atgal, kad nustatytumėte priežastis. Tai lavina mentalinį raumenį, leidžiantį vizualizuoti nesėkmes.

Tikimybių kalibravimas: Treniruokitės vertinti bazinius rodiklius prieš ieškodami duomenų. Stebėkite savo tikslumą. Tai ugdo intuiciją, kaip dažnai matomi sėkmės rodikliai pervertina tikruosius sėkmės rodiklius.

Istoriniai kontrafaktai: Tyrinėdami istoriją, aktyviai svarstykite alternatyvius kelius – kas beveik įvyko, kam beveik pavyko, kokie kiti rezultatai buvo įmanomi. Nassimas Talebas tai vadina „alternatyviomis istorijomis“.

10.3. Aplinkos dizainas

Duomenų infrastruktūra: Naudokite „taško laike“ (point-in-time) duomenų rinkinius, kurie išsaugo įrašus apie nesėkmes tuo momentu, kai jos egzistavo, o ne esamos būklės duomenų bazes, rodančias tik išgyvenusiuosius.

Nesėkmių bibliotekos: Organizacijų žinių valdymo sistemos turėtų archyvuoti žlugusius projektus, o ne tik sėkmingus. Analizės po įvykių („Post-mortems“) turėtų būti tokios pat prieinamos kaip ir sėkmės atvejo analizės.

Velnio advokato protokolai: Institucionalizuokite roles, kurios strategiškai sprendžiant konkrečiai ieško paneigiančių įrodymų ir trūkstamų nesėkmių duomenų.

Įvairūs patarėjų tinklai: Įtraukite į savo patarėjų ratą žmones, kurie patyrė nesėkmę. Jų perspektyva suteikia „tylius įrodymus“, kurių paprastai trūksta.

10.4. Kada ieškoti išorinės nuomonės

Sprendimų tipai, reikalaujantys išorinio patvirtinimo:

• Didelės investicijos, pagrįstos istoriniais veiklos duomenimis
• Strategijos sprendimai, pagrįsti konkurentų analizėmis
• Karjeros / gyvenimo sprendimai, pagrįsti sėkmės istorijomis
• Medicininiai sprendimai, pagrįsti gydymo rezultatų duomenimis

Su kuo konsultuotis:

• Statistikais, susipažinusiais su atrankos klaida
• Žmonėmis, kuriems nepavyko pritaikyti metodo, kurį svarstote
• Tyrėjais, nagrinėjančiais konkrečios srities nesėkmių rodiklius
• Velnio advokatais, kuriems pavesta rasti trūkstamus duomenis

Kaip formuluoti užklausas:

• „Koks čia yra vardiklis?“
• „Kas atsitiko tiems, kurie tai bandė ir kuriems nepavyko?“
• „Kaip renkami šie duomenys ir dėl kokių priežasčių atvejai dingsta?“

11. Praktiniai pratimai

1 pratimas: Pasivaikščiojimas nesėkmių kapinėse

• Tikslas: Išlavinti intuiciją nematomoms nesėkmėms
• Reikalingas laikas: 45 minutės
• Reikalingos priemonės: Interneto ryšys, užrašų knygelė
• Sudėtingumo lygis: Pradedantiesiems
• Instrukcijos:
  1. Pasirinkite sritį, kuri jus domina (startuoliai, restoranai, produktai ir kt.).
  2. Nustatykite 5 garsias sėkmės istorijas toje srityje.
  3. Kiekvienai sėkmei raskite 3 amžininkus, kurie bandė panašius metodus ir žlugo.
  4. Atkreipkite dėmesį į tai, kokiomis savybėmis / strategijomis nesėkmės dalijosi su sėkmėmis.
  5. Užfiksuokite, kodėl nesėkmės paprastai yra nematomos (bankrotas, įsigijimas, ištrynimas ir kt.).
• Klausimai apmąstymui:
  • Ar sunku buvo rasti nesėkmes?
  • Kokie „sėkmės veiksniai“ pasirodė tiek sėkminguose, tiek žlugusiuose atvejuose?
  • Kaip tai keičia jūsų požiūrį į tai, kas lėmė sėkmę?
• Dažnumas: Kas mėnesį, ypač prieš priimant svarbius sprendimus.

2 pratimas: Duomenų rinkinio skrodimas

• Tikslas: Išmokti atpažinti išgyvenamumo klaidą duomenų šaltiniuose
• Reikalingas laikas: 60 minučių
• Reikalingos priemonės: Prieiga prie duomenų rinkinio, kurį naudojate (finansiniai, verslo, veiklos duomenys)
• Sudėtingumo lygis: Vidutinis
• Instrukcijos:
  1. Pasirinkite duomenų rinkinį, kuriuo remiatės priimdami sprendimus.
  2. Aprašykite duomenų rinkimo metodiką.
  3. Nustatykite visus mechanizmus, kuriais įrašai galėjo būti pašalinti (uždarymas, susijungimas, ištrynimas, neatsiskaitymas).
  4. Įvertinkite, kokios procentinės dalies pradinės populiacijos gali trūkti.
  5. Apsvarstykite, kuo trūkstami duomenys galėtų skirtis nuo išlikusių duomenų.
• Klausimai apmąstymui:
  • Kas pasikeistų, jei galėtumėte matyti trūkstamus duomenis?
  • Kiek turėtumėte pasitikėti išvadomis, padarytomis remiantis šiais duomenimis?
  • Kokie koregavimai galėtų būti tinkami?
• Dažnumas: Kaskart, kai naudojate istorinius duomenis sprendimams priimti.

3 pratimas: „Pre-Mortem“ ritualas

• Tikslas: Sistemingai vizualizuoti nesėkmę, kol ji dar netapo nematoma
• Reikalingas laikas: 30 minučių
• Reikalingos priemonės: Popierius, laikmatis
• Sudėtingumo lygis: Pažengusiems
• Instrukcijos:
  1. Prieš pradėdami projektą, surinkite komandą.
  2. Nustatykite laikmatį 20 minučių.
  3. Įsivaizduokite, kad praėjo metai ir projektas visiškai žlugo.
  4. Kiekvienas asmuo (iš pradžių savarankiškai) užrašo visas priežastis, kodėl projektas žlugo.
  5. Pasidalinkite ir apjunkite nesėkmių režimus.
• Klausimai apmąstymui:
  • Kokie nesėkmių režimai yra labiausiai tikėtini?
  • Kurios nesėkmės nepaliktų jokių įrodymų ateities analitikams?
  • Kaip galite išvengti tapimo nematomais žlugusiais duomenimis?
• Dažnumas: Kiekvieno svarbaus projekto pradžioje.

Kasdienė praktika

Vakaro nesėkmės klausimas: Kiekvieną vakarą peržiūrėkite vieną priimtą sprendimą ir paklauskite savęs: „Kokių nesėkmių nematau, kurios turėtų informuoti apie šį sprendimą?“

• Rekomenduojama trukmė: 5 minutės
• Geriausias paros laikas: Vakaras
• Kaip stebėti pažangą: Užsirašykite vieną „paslėptos nesėkmės“ įžvalgą per dieną savo žurnale.

Savaitės iššūkis

Tylių įrodymų medžioklė: Kiekvieną savaitę pasirinkite vieną savo įsitikinimą, pagrįstą matomais įrodymais, ir aktyviai ieškokite „tylių įrodymų“, kurie galėtų jam prieštarauti.

• Laukiami rezultatai po 4 savaičių: Žymiai pagerėjusi intuicija klausti „ko trūksta“ ir sumažėjęs pasitikėjimas išvadomis, padarytomis tik iš matomų duomenų.
• Užrašų žurnalo nurodymai apmąstymui:
  • Kokį įsitikinimą išnagrinėjau šią savaitę?
  • Kokius tylius įrodymus atradau?
  • Kaip šis atradimas pakeitė mano pasitikėjimo lygį?

12. Konkrečioms auditorijoms

Vadovams ir vadybininkams

Strateginis planavimas: Analizuodami konkurentų sėkmę, įpareigokite strategijos komandas taip pat ištirti konkurentus, kurie naudojo panašias strategijas ir žlugo. Nesėkmės gali atskleisti, kad pastebėti „sėkmės veiksniai“ nėra priežastiniai.

Projektų po-analizė: Archyvuokite ir tirkite žlugusius projektus taip pat griežtai kaip ir sėkmingus. Mokymasis iš nesėkmių dažnai yra vertingesnis, o be apgalvoto išsaugojimo jis dingsta.

Sprendimai dėl samdymo: Būkite atsargūs dėl profilių, sudarytų remiantis geriausiais darbuotojais. Apsvarstykite, kokie kandidatai buvo atmesti, nors galėjo būti sėkmingi, ir kokie pasamdyti asmenys atitiko profilį, bet žlugo ir išėjo.

Sprendimų dokumentavimas: Fiksuokite ne tik rezultatus, bet ir informaciją bei argumentus sprendimo priėmimo metu. Tai leidžia sąžiningai įvertinti net ir tada, kai nesėkmės „išnyksta“ dėl darbuotojų išėjimo, restruktūrizacijos ar peržiūros.

Kultūros kūrimas: Švęskite ir atvirai aptarkite nesėkmes. Tai išlaiko jas matomas organizacijos atmintyje, o ne tylias.

Tėvams ir pedagogams

Koncepcijos mokymas: Naudokite Diagoro istoriją – ji suprantama vaikams. Paklauskite: „Jei girdime tik tuos žmones, kurie laimėjo, ko mes neišmokstame?“

Sėkmės istorijų balansas: Dalindamiesi įkvepiančiomis istorijomis, pasidalykite ir nesėkmių istorijomis. „Daugelis žmonių bandė padaryti lygiai tą patį, ką ir ji, tačiau jiems nepavyko. Kas galėjo lemti skirtumą?“

Mokslo ugdymas: Išgyvenamumo klaida yra puikus būdas suprasti atranką, atrankos imtis ir eksperimentinį planavimą. Naudokite Antrojo pasaulinio karo bombonešių pavyzdį – jis vaizdingas ir kontrintuityvus.

Atvirumo nesėkmėms modeliavimas: Pasidalykite savo paties nesėkmėmis ir tuo, ko jos jus išmokė. Paverskite nesėkmes diskutuojamomis, o ne nematomomis.

Sveikatos priežiūros specialistams

Klinikinių tyrimų interpretavimas: Būkite atidūs tyrimo dalyvių pasitraukimo dėsningumams. Pacientai, nutraukiantys gydymą, gali sistemingai skirtis nuo tų, kurie jį tęsia. Ketinimo gydyti (Intention-to-treat) analizė iš dalies išsprendžia šią problemą.

Istorinio gydymo vertinimas: „Tradiciniai“ gydymo būdai, atlaikę „laiko išbandymą“, gali būti tiesiog išgyvenusieji. Neefektyvūs, apleisti gydymo būdai nepalieka jokių įrodymų.

Diagnostinis modelių atpažinimas: Įsimintini atvejai (išgyvenusieji atmintyje) gali neatspindėti bazinių rodiklių. Derindami modelius, aktyviai prisiminkite atvejus su kitokiais rezultatais.

Mirtingumo statistika: Supraskite, kaip „Mirusių atvykus“ (Dead on Arrival) išimtys, perkėlimo modeliai ir dokumentavimo praktika sukuria išgyvenamumo klaidą rezultatų duomenyse.

Finansų specialistams

Duomenų bazių higiena: Kai įmanoma, visada naudokite duomenų bazes be išgyvenamumo klaidos. Standartinėms duomenų bazėms taikykite žinomus korekcijos veiksnius (pvz., ~0,9 % investiciniams fondams).

Komunikacija su klientais: Rodydami istorinius rezultatus, paaiškinkite, ko trūksta. „Šis indeksas rodo šiandien egzistuojančias įmones. Žlugusios įmonės į jį neįtrauktos, todėl praeities rezultatai atrodo geresni, nei buvo iš tikrųjų.“

Atgalinio testavimo skepticizmas: Taško laike (Point-in-time) duomenys yra būtini. Bet koks atgalinis testavimas, naudojant dabartinę indekso sudėtį, efektyviai užtikrina 100 % išgyvenamumą – neįmanomą sąlygą.

Rizikos draudimo fondų išsamus patikrinimas: Atsižvelkite į išgyvenamumo klaidą ir atgalinio pildymo klaidą. Kombinuotas poveikis (~4,4 % pagal Malkielį) reiškia, kad nurodyti vidutiniai rizikos draudimo fondų rezultatai gerokai pervertina tikrovę.

13. Sąveika su kitais šališkumais

Šališkumai, kurie stiprina išgyvenamumo klaidą

Šališkumai, kurie atsveria išgyvenamumo klaidą

Dažnos šališkumo grandinės

Sėkmės imitavimo kaskada: Išgyvenamumo klaida (matomi tik nugalėtojai) → Prieinamumo euristika (nugalėtojai dominuoja atmintyje) → Naratyvo klaida (iš nugalėtojų savybių sukuriamas priežastinis pasakojimas) → Per didelis pasitikėjimas (tikėjimas, kad pasakojimas paaiškina sėkmę) → Patvirtinimo šališkumas (ieškoma įrodymų, patvirtinančių pasakojimą) → Rizikos iškraipymas (nepakankamai įvertinama nesėkmės tikimybė)

Pertraukimo taškas: Grandinę galima nutraukti anksti, prieš susiformuojant naratyvui, atvirai užduodant klausimą: „Kur yra nesėkmės?“. Kai sukuriamas įtikinamas pasakojimas, jį pakeisti tampa daug sunkiau.

14. Kultūrinės perspektyvos

Išgyvenamumo klaida pasireiškia visose kultūrose, tačiau kultūrinis kontekstas gali ją sustiprinti arba sušvelninti.

Individualistinės vs. Kolektyvistinės kultūros: Labai individualistinėse kultūrose (pvz., JAV) ypač išryškėja „savadarbės sėkmės“ naratyvas, kuris gali sustiprinti išgyvenamumo klaidą asmeninių pasiekimų kontekste. Kolektyvistinės kultūros gali turėti didesnį nesėkmių matomumą grupės viduje, iš dalies sušvelninant šį šališkumą.

Aukšto galios atstumo kultūros: Kultūrose, kuriose yra didelis galios atstumas, sėkmės gali būti dar labiau švenčiamos, o nesėkmės slepiamos siekiant išvengti gėdos, kas potencialiai didina tik išgyvenusių rezultatų matomumą.

Požiūris į riziką: Kultūros, turinčios didesnę rizikos toleranciją, gali būti labiau linkusios mokytis iš matomų rizikos prisiėmėjų, o vengiančios rizikos kultūros gali natūraliai ieškoti daugiau nesėkmių duomenų.

15. Mitai ir klaidingos nuomonės

16. Ekspertų įžvalgos

„Aš matau tuos, kurie buvo išgelbėti, bet kur nutapyti tie, kurie nuskendo?“ — Meloso Diagoras, V a. pr. Kr.

„Žlugusių restoranų kapinės yra labai tylios. Net ir geriausiuose minties eksperimentuose ir knygose labai mažai rašoma apie tai, kaip NEpatirti nesėkmės restoranų versle, nes žmonės, kuriems nepasiseka, knygų nerašo.“ — Nassimas Nicholas Talebas, Fooled by Randomness

„Žmogaus intelektą labiau veikia teigiami nei neigiami dalykai.“ — Francis Baconas, Novum Organum

„[SRG] buvo pati nepaprastaiusia kada nors suburta statistikų grupė.“ — W. Allen Wallis, Statistikos tyrimų grupės direktorius

17. Pagrindiniai dalykai

1. Išgyvenamumo klaida yra universali ir sena – ją Diagoras atpažino prieš 2500 metų, per Antrąjį pasaulinį karą formalizavo Waldas ir ji buvo kiekybiškai įvertinta šiuolaikiniuose finansuose.

2. Klaida kuria sistemingai apgaulingus duomenis – jie ne tik neišsamūs, bet ir aktyviai klaidinantys, nes nesėkmių nebuvimas pakeičia matomo skirstinio formą.

3. To, ko trūksta, dažnai yra patys svarbiausi duomenys – Waldo įžvalga, kad „trūkstamos“ kulkų skylės buvo nukritusiuose lėktuvuose, yra visos išgyvenamumo klaidos analizės paradigma.

4. Finansinis poveikis yra išmatuojamas – maždaug 0,9 % kasmet investiciniams fondams, 4,4 % rizikos draudimo fondams ir nežinomas, bet didelis atgalinio testavimo klaidoms.

5. Priešnuodis yra aktyvi nematomų dalykų paieška – nuolatinis klausimas „Kur yra nuskendusieji?“ yra disciplina, apsauganti nuo šio šališkumo.

6. Egzistuoja koregavimo metodai – Heckmano korekcija, Atvirkštinės tikimybės svorio metodas (IPW), Kaplan-Meierio įvertinimas ir taško laike (point-in-time) duomenų bazės gali iš dalies išspręsti šią problemą.

7. Matomumas nėra pagrįstumas – lengvumas, su kuriuo matome sėkmingus pavyzdžius, nieko nesako apie jų reprezentatyvumą visoje populiacijoje.

18. Papildomi ištekliai

Akademiniai straipsniai

• Brown, S. J., Goetzmann, W., Ibbotson, R. G., & Ross, S. A. (1992). Survivorship Bias in Performance Studies. Review of Financial Studies, 5(4), 553-580.
• Elton, E. J., Gruber, M. J., & Blake, C. R. (1996). Survivorship Bias and Mutual Fund Performance. Review of Financial Studies, 9(4), 1097-1120.
• Wald, A. (1943). A Method of Estimating Plane Vulnerability Based on Damage of Survivors. Statistical Research Group Memorandum.

Knygos

• Taleb, N. N. (2001). Fooled by Randomness: The Hidden Role of Chance in Life and in the Markets. Random House.
• Taleb, N. N. (2007). The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable. Random House.
• Kahneman, D. (2011). Thinking, Fast and Slow. Farrar, Straus and Giroux.

Knygų skyriai

• Bacon, F. (1620). Idols of the Tribe. Knygoje Novum Organum.
• Cicero. (45 pr. Kr.). De Natura Deorum [Apie dievų prigimtį]. III Knyga (apima anekdotą apie Diagorą).

19. Suvestinės kortelė

20. Naudojamų terminų žodynas

21. Klausimai diskusijoms

Knygų klubams, klasėms ar savianalizei:

1. Ar galite įvardyti svarbų gyvenimo sprendimą, kurį priėmėte daugiausia remdamiesi matomomis sėkmės istorijomis? Kokių nesėkmių nematėte?

2. Waldas rekomendavo šarvuoti tas vietas, kur kulkų skylių nebuvo. Kokioms dabartinėms problemoms būtų naudinga pažvelgti ten, kur žalos nesimato?

3. Kaip socialinė žiniasklaida, išryškinanti sėkmes ir slepianti nesėkmes, gali stiprinti išgyvenamumo klaidą karjeros ir gyvenimo sprendimuose?

4. Ar yra koks nors būdas iš tikrųjų „pamatyti“ nesėkmes, ar mes visada dirbame su išgyvenamumo klaidos iškreiptais duomenimis? Kokios yra koregavimo metodų ribos?

5. Talebas teigia, kad sėkmingų žmonių patarimai gali būti ne labiau pagrįsti nei nesėkmę patyrusių. Kaip, atsižvelgiant į šią klaidą, turėtume galvoti apie mentorystę ir mokymąsi iš kitų?